搜索资源列表
psd
- 计算ARMA(p，q)模型的功率谱密度。 形参说明： b——双精度实型一维数组，长度为(q+1),存放ARMA(p，q)模型的滑动平均系数。 a——双精度实型一维数组，长度为(p+1),存放ARMA(p,q)模型的自回归系数。 q——整型变量,ARMA(p,q)模型的滑动平均阶数。 p——整型变量,ARMA(p,q)模型的自回归阶数。 sigma2——双精度实型变量,ARMA(p,q)模型白噪声激励的方差。 fs——双精度实型变量,采样频率(Hz)。
signal1
- 利用ARMA、AR、MA模型，以及周期图等进行系统参数估计-use ARMA, AR, MA model and cycle map for parameter estimation system
Captain_for_matlab7_0
- 动态时间序列分析工具包.包括有ARMA,harmonic model,kalman filter等方法
AutomaticSpectra
- Accurate estimates of the autocorrelation or power spectrum can be obtained with a parametric model (AR, MA or ARMA). With automatic inference, not only the model parameters but also the model structure are determined from the data. It is assumed t
ch3
- 第3章 离散系统结构 109 3.1 离散系统结构的基本原理 109 3.1.1 离散系统结构的分类 109 3.1.2 离散系统结构的基本组成 109 3.2 IIR系统结构及MATLAB实现 110 3.2.1 直接I型 111 3.2.2 直接II型 111 3.2.3 级联型 113 3.2.4 并联型 118 3.3 FIR系统结构及MATLAB实现 122 3.3.1 直接型 123 3.3.2 级联型 123 3.3.3 线性相位型
ucjunkix
- matlab程序可以实现了数据从VqIurbN文件的输入，ar模型预测，arma模型预测，卡尔曼滤波器模型预测，利用图形用户界面编写 ，可以调节jIyQpbG环境，测试通过。 - Matlab program can realize the data input a VqIurbN file. AR model prediction, ARMA model prediction and forecasting model Kalman filter using a graphical use
vhsceyyp
- matlab程序可以实现了数据从COmnlcx文件的输入，ar模型预测，arma模型预测，卡尔曼滤波器模型预测，利用图形用户界面编写 ，可以调节xCEZaLe环境，测试通过。 - Matlab program can realize the data input a COmnlcx file. AR model prediction, ARMA model prediction and forecasting model Kalman filter using a graphical use
ero-modeling
- 这是基于ARMA模型算法的有色噪声信号处理方法研究毕设论文。里面内容详细，各章对各种信号处理算法均有详细解释并附带matlab仿真代码。这篇论文有幸成为北航优秀论文，也是正在做毕设的同学不可多得的模板资料。-This is based on the ARMA model algorithm of colored noise signal processing method research. Detailed explanation of the contents of the contents
r-languge
- 本书通过案例讲述时间序列分析有关的概念和方法, 不仅介绍了ARMA模型、状态空间模型、Kalman滤波、单位根检验和GRACH模型等一元时间序列方法, 还介绍了很多最新的多元时间序列方法, 如线性协整、门限协整、VAR模型、Granger因果检验、神经网络模型、可加AR模型和谱估计等. 书中强调对真实的时间序列数据进行分析, 全程使用R软件分析了各个科学领域的实际数据, 还分析了金融和经济数据的例子. 本书例题用到的实际数据都可以从网上下载.-Book time series analysis
ARMAmodel
- 此程序可以解决ARMA模型中参数的最小二乘估计，快速，准确-this model can be used to estimate the parameters of the ARMA model, and have a fast processing rate
WMARMACH
- 用Cholesky分解求ARMA模型的参数并作谱估计.分两步，具体可参见《数字信号处理-理论、算法与实现》-Cholesky decomposition ask using ARMA model parameters and spectral estimation in two steps for more details, see. " Digital Signal Processing- Theory, Algorithm and Implementation"
ARMA
- ARMA时间序列模型，matlab源程序，有参考价值-ARMA time series model, matlab source, a reference value
test_ARMA2
- 基于ARMA模型的曲线外推，利用25个点预测10个点-ARMA model based push outer curve, using the 25-point 10-point prediction
111
- 使用ARMA模型建立数学模型做时间序列的预测-Using the ARMA model to establish a mathematical model for prediction
ARIMAtest
- 对于时间序列模型建立ARMA预测模型，可对未来值进行预报。(For the time series model, the ARMA prediction model is established, and the future value can be forecasted.)
Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据，上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率， 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模，确定P和q，并对残差进行分析，最后向前预测多期，显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse
ARMA_model
- 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等(Auto-Regressive and Moving Average Model)
8f021e933b0e012b0114f434883f1d5e
- arma模型预测的matlab代码 很完整 有注释 适合新人(ARMA model prediction matlab code is complete, annotated, suitable for newcomers)
115157681arma
- 已知1991-2008年的值： 5.99 6.09 6.15 6.23 6.20 6.40 6.50 6.70 6.90 7.00 7.10 7.30 7.50 7.60 7.70 7.90 8.10 8.30 用GM(1,1)灰色模型和bp神经网络预测一直到2050年的值，用matlab实现(1991-2008 known value: 5.99 6.09 6.15 6.23 6.20 6.40 6.50 6.70 6.90 7.00 7.10 7.30 7.50 7.60 7.70 7.90
激活客户端
- arma时间序列的研究模型，研究预测股票(ARMA model help us to predict the stock price, GDP, etc. One of problems in real finance life is how to modelate the market risk. I think that this model that i build can help.)