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Equiy3(temp)
- 债券、期权定价、波动率计算、股票定价的vba简易编程(bond pricing, option pricing ,volatility , equity pricing with VBA)
European option
- 给出了欧式期权定价的matlab程序，简单易懂，利于初学者使用(European option pricing)
tb_optparse
- 撤出= tb_optparse（OPT，阿格列斯）是一个广义的期权分析器工具箱函数。选项是一个包含名称和选项的默认值，而阿格列斯是细胞数组的选项参数，通常它来自VARARGIN。它支持选项具有赋值值、布尔值或枚举类型（字符串或int）。(Withdrawal = tb_optparse (OPT, Aage Les) is a generalized option analyzer toolbox function. The option is a default value that cont
assignment
- 基于R语言的利率二叉树构建，再次基础上进行期权的有效定价(The lattice tree in R language)
Amerc_option
- 美式期权定价，根据美式期权定价模型，来计算相关美式期权的价格(American option pricing, based on the American option pricing model, to calculate the price of the relevant American options)
binarytree
- 利用二叉树计算欧式期权和美式期权，输出期权价格和bs公式的差距，画出分割期数与其误差的关系图，并计算其敏感性(The binarytree is used to calculate the gap between the European option and American option, the price of the output option and the BS formula, and the relationship between the number of the segm
binprice
- Matlab的finance工具箱中提供二叉树模型计算期权价格的函数binprice。(Matlab's finance toolkit provides binprice, a binary tree model that calculates option prices)
6.3.13
- 本接口说明旨在帮助开发者快速查阅综合交易平台API（CTP-API）的使用方法、参数说明及注意事项。文中汇集了CTP-API使用过程中常见的问题、重要参数说明及接口调用示例。(The purpose of this interface descr iption is to help developers quickly consult the usage method, parameter descr iption and precautions of CTP-API. Common probl
VolSurface
- 波动率曲面matlab实现，可应用于期权市场上的任意期权。(The function VolSurface.m will then: - compute and output the Black-Scholes implied volatility (this will be a matrix). - get and plot the corresponding volatility surface using a kernel (Gaussian) density estimation.)
金融交换协议FIX日志分析工具
- FIX协议是由国际FIX协会组织提供的一个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程.FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统一交换格式，方便各个功能模块的连接。FIX协议各个版本对股票、期权和期货的支持程度，目前市场上使用FIX4.4的较多。QuickFix是FIX协议中应用广泛的库.
fdop07
- 期权定价，二叉树，BS公式，看涨期权，看跌期权(optionCRRBScall Realization of Option Binary Tree Pricing)
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practice, through practical cases and
蒙特卡洛第二部分代码0318
- 该程序使用蒙特卡洛法，通过不同路径分布来进行期权定价(This program uses MengteKaluo Model to price the options and other financial derivative.)
monte carlo
- 奇异期权的蒙特卡洛定价，包含美式、回望、障碍期权(Monte Carlo pricing of exotic options)
asian_option
- 亚式期权二叉树定价，最经典的算法！！！！！！！！！(Binary tree pricing of Asian Options)