搜索资源列表
45
- 用VC＋＋，OpenGL和CG在GPU上实现期权定价的计算
replicationofbarriers
- 用matlab实现障碍期权的复制，并以此给障碍期权定价
OptionPricing.rar
- 蒙特卡罗期权定价 布朗桥方法 分层样本方法,Option pricing by Brownnian Motion and Stratification
american
- 利用Matlab来进行计算期权的价格，根据股票价格波动率，股票的红利率，市场无风险利率。以该股票为标的资产的美式看涨期权-matlab price
fugit_binomialtree
- 计算Fugit的二叉树期权方法 use Fugit binomial tree to calculate option value-Fugit calculation method of binary tree options use Fugit binomial tree to calculate option value
mantocarlosimulation
- 期权定价模型的说明，欧式期权定价实例讲解与评价-Option pricing model descr iption of examples of European option pricing and evaluation on
examples_cc
- 证券期权模型，信用定价模型，金融期权模型-Stock option model, credit pricing models, the financial option model
examples1_cc
- 期权的价格呼叫欧洲二项式单期模型数据库 -European call option price of one-period binomial model database
examples2_cc
- 期权的价格呼叫欧洲二项式单期数据模型编程-European call option price of one-period binomial model for programming the data
EquityFXMain
- 利用股票期权的方法，来计算固定受益的金融衍生品的价格和收益-The use of stock options method to measure the benefit of the fixed price of financial derivatives
opinion
- 三叉树欧式期权看涨,计算欧式期权价格很方便,还有B-S和二叉树-EuCallTrinomial
OPTION
- 对复合奇异的蒙特卡洛模拟程序，亚洲期权、障碍期权的集合体 -Monte Carlo simulation of composite extoic option
appricecn
- 偏微分方程方法分析看跌期权，希望对大家有帮助。 偏微分方程方法分析看跌期权，希望对大家有帮助-Monte carlo
MonteCarloEuropeanCallOptions
- 用蒙特卡罗法计算欧式期权中的Call Options-MonteCarlo Method for European Call Options
MonteCarlo2-EuropeanPut
- 蒙特卡罗法计算欧式PutOptions期权-MonteCarlo Method for European Put Options
MonteCarloAsianPut
- 蒙特卡罗法计算亚式期权中的PutOptions-MonteCarlo Method with Asian Put Options
Asian_Put_Options_with_FixedN
- 蒙特卡罗法计算亚式期权其中限制时间步数N而让M循序增大-MonteCarlo Method with fixed time steps N and icreasing M
Equitypremiumandfuzzyintheapplicationofoptionprici
- 本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
fractalhurst
- 分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用-fractal hurst
option-pricing
- 期权定价中用到的基础资产价格模拟以及相应的期权定价问题-Used in option pricing based on asset prices and the corresponding simulated option pricing problem