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doc000
- 股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.doc-stock option pricing theory is introduced and the associated numerical analysis. Doc
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- 用VC＋＋，OpenGL和CG在GPU上实现期权定价的计算
Equitypremiumandfuzzyintheapplicationofoptionprici
- 本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
Option-pricing
- 关于期权定价的matlab实例运用，还有有关的excel表格-About option pricing instance using matlab and excel spreadsheets
AmericanBAW
- 美式期权定价模型 利用二叉树对美式期权进行定价-American option pricing model
yinghao
- 银行十年期固定利率贷款隐含期权蒙特卡罗模拟定价程序，具有很好的运行结果-Ten-year fixed-rate bank loans Monte Carlo simulation embedded option pricing procedures, with good operating results
option
- 本代码主要是给期权定价，里面主要用到的是二叉树定价的方法，分为美式和欧式两种-This code is mainly to option pricing, which is the main method used binary pricing
hw2
- 是关于股票期权的，定价铲平，里面包括三叉树，二叉树 等-it is about the option price
multi-GBM
- 模拟多维几何布朗运动,是对多资产期权定价,采用蒙特卡洛算法的重要步骤-simulate the multi-dimension geometry brownian motion
亚洲期权定价
- 运用Halton sequence对亚洲期权进行定价的MATLAB程序，而且还可以仿真得到资产价格路径图。
bj
- matlab给期权定价的蒙特卡洛模拟，在网上找到的，解压后使用-option pricing montecarlo
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit risk measurement method. It is
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
期权定价
- 美式、欧式、亚式期权定价，认购期权和认沽期权(American, European, Asian option pricing)
期货期权中各种模型VBA程序
- 衍生产品定价：期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。(The pricing of derivatives is the option Brett Scholes option pricing model, the two fork tree pricing model, the option trading strategy, the forward exchange pricing, and so
DerivaGem
- 求解期权价格的软件，不知道对不对，大家试试看(Solution of option price)
Equiy3(temp)
- 债券、期权定价、波动率计算、股票定价的vba简易编程(bond pricing, option pricing ,volatility , equity pricing with VBA)
assignment
- 基于R语言的利率二叉树构建，再次基础上进行期权的有效定价(The lattice tree in R language)
Amerc_option
- 美式期权定价，根据美式期权定价模型，来计算相关美式期权的价格(American option pricing, based on the American option pricing model, to calculate the price of the relevant American options)
fdop07
- 期权定价，二叉树，BS公式，看涨期权，看跌期权(optionCRRBScall Realization of Option Binary Tree Pricing)