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doc000
- 股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.doc-stock option pricing theory is introduced and the associated numerical analysis. Doc
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- 用VC＋＋，OpenGL和CG在GPU上实现期权定价的计算
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- 期权的价格呼叫欧洲二项式单期模型数据库 -European call option price of one-period binomial model database
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- 利用股票期权的方法，来计算固定受益的金融衍生品的价格和收益-The use of stock options method to measure the benefit of the fixed price of financial derivatives
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- 用蒙特卡罗法计算欧式期权中的Call Options-MonteCarlo Method for European Call Options
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- 蒙特卡罗法计算欧式PutOptions期权-MonteCarlo Method for European Put Options
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- 蒙特卡罗法计算亚式期权其中限制时间步数N而让M循序增大-MonteCarlo Method with fixed time steps N and icreasing M
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- 本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
bbinnomoaltrri
- 二叉树方法计算欧式期权价价格，篮子期权，由2项资产 -Binomial tree method to calculate the price of European option prices, basket options, two assets
Option-pricing
- 关于期权定价的matlab实例运用，还有有关的excel表格-About option pricing instance using matlab and excel spreadsheets
亚洲期权定价
- 运用Halton sequence对亚洲期权进行定价的MATLAB程序，而且还可以仿真得到资产价格路径图。
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- 通过wiklund近似解计算亚式期权价格(calculate the value of Asian option through Wiklund Approximation)
期权定价
- 美式、欧式、亚式期权定价，认购期权和认沽期权(American, European, Asian option pricing)
期货期权中各种模型VBA程序
- 衍生产品定价：期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。(The pricing of derivatives is the option Brett Scholes option pricing model, the two fork tree pricing model, the option trading strategy, the forward exchange pricing, and so
DerivaGem
- 求解期权价格的软件，不知道对不对，大家试试看(Solution of option price)
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- 希腊字母代码，可用于模拟期权交易中希腊字母的变动(Greek letter code that can be used to simulate the change of the Greek letter in option trading)
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- 获取看涨期权的两个希腊字母Delta和Gamma(get Delta and Gamma of a European call option.)
蒙卡模拟代码
- 运用蒙特卡洛原理在matlab上实现模拟期权价值(Simulated option value)