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arma_analysis
- ARMA模型时间序列分析法简称为时序分析法，是一种利用参数模型对有序随机振动响应数据进行处理，从而进行模态参数识别的方法。参数模型包括AR自回归模型、MA滑动平均模型和ARMA自回归滑动平均模型。这里给出了一个求出ARMA模型参数的MATLAB程序。
AutoRegression
- 数学统计分析基本函数，自回归分析，包括AIC，FPE等确定阶数。-Autogression
Model_ARIMA1
- 季节性移动自回归模型 可以进行时间序列的预测 尤其是季节性数据-S-Arima seaonal Arima model in matlab
LogOn
- c#实现线性回归预测,线性回归时一个有用的技术，本文展示了一种带权重的自回归模型-Linear regression is a useful technique for representing observed data by a mathematical equation This article presents a C# implementation of a weighted linear regression c sharp AR auto regression predictio
menxian
- 门限自回归模型,利用MATLAB求解门限自回归模型,利用MATLAB求解-menxian zi huigui moxing
gmdh2
- 数据分组处理算法GMDH源代码是自组织数据挖掘的核心算法，具有很强的泛化能力，相比回归分析法可以处理小样本数据-GMDH packet processing algorithms source code is the core of self-organizing data mining algorithm, which has strong generalization ability, compared with regression analysis can deal with small
Thomas-for-AR1
- 一阶季节性自回归模型Thomas Fiering model，用于日、月径流等的随机模拟-First-order seasonal autoregressive model Thomas Fiering model, for the day, month, Stochastic Simulation of runoff
AR
- 一阶自回归滑动序列，随机过程作业，计算其自相关函数。-The first order autoregression sliding sequence of operations of stochastic processes, to calculate the autocorrelation function.
estimate_AR
- 采用L-D算法，估算自回归模型（AR模型）系数。L-D法是一种矩阵递推估计法-LD algorithm to estimate the coefficients of the autoregressive model (AR model). The LD method is a matrix recursive estimation method
Kkallmanfileea
- 卡尔曼滤波C程序源码 卡尔曼滤波器是一个“optimal recursive data processing algorithm（最优化自回归数据处理算法）”。对于解决非常大部分的问题，他是最优，效率率最高甚甚至是最有用的。他的广泛应用已经超过30年，包含机器人导航，控制，传感器数据融合甚至在军事方面的雷达系统和导弹追踪等等。近年来更被应用于计算机图像处理，例如头脸识别，图像分割，图像边缘检测等等。 -C program source code of Kalman filter Kalman
arma_analyse-and-forecast
- 1、时间序列的ARMA（自回归移动平均）算法代码实现； 2、能用于平稳时序的分析和预测； 3、使用C/C++开发。-1、The codes relization of timeseries arma forecast method 2、Be used in analyzing and forecast in timeseries 3、Be developed by C/C++ tool.
ar
- AR模型的定阶和自回归参数，模型方差的估计-Fixed-order AR model and estimated from the regression parameters, the model variance
MS_AR_FEX
- MS-AR：马尔科夫取值转移自回归模型，状态可取两种状态，也可以取多种状态。-MS-AR：the program of Markov Switching autoregressive model.
CARMA_GI
- 受控自回归滑动平均模型的梯度迭代算法，经过多次迭代计算之后，能够有效的逼近真实值-Controlled autoregressive moving average model of gradient iterative algorithm, after several iterations, can effectively approach the true value
ARIMA
- ARIMA模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，-ARIMA is。。。。。
AR_model
- 自回归模型得到的谱与yulear法、burg法、协方差法、改进协方差法等方法得到的谱进行对比 -Autoregression model spectra obtained with yulear method, burg method, covariance method, modified covariance method and other methods to compare the obtained spectrum
自回归模型课件与程序
- 自回归模型，向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
gdfm_toolbox_1.3
- 基于虑子方法拟合平滑转换向量自回归模型，包含若干分解算法(Fitting smooth transformation vector autoregressive model)
SSTVARToolbox
- 平滑转换向量自回归模型的估计、检验以及应用，包含若干子代码(The estimation, inspection and application of the smoothing transformation vector auto regression model contain several sub codes.)
模拟验证一阶自回归模型中自回归系数
- 运用Python的数组和矩阵操作模拟验证一阶自回归模型中，自回归系数OLS估计量的有限样本偏差问题。(Python array and matrix operations are used to simulate and verify the finite sample bias of OLS estimator of autoregressive coefficient in the first-order autoregressive model.)