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FinacialRiskManagement
- 详细地介绍了基于Var技术的中国金融风险管理。
QuantLib-0.9.7
- 金融工程源代码，包括各种金融工具定价，风险管理-Financial engineering source code, including the pricing of financial instruments, risk management
copulafit
- Copulafit是一种集成多组数据，求出联合分布的函数，在金融风险度量中有广泛应用。-Copulafit is an integrated set of data, find the joint distribution function, there is a wide range of applications in financial risk metrics.
FxCombo_v4.0(4in1)EURUSD
- 这个EA我相信大家都很熟悉，也不用我多作介绍，大家可以下载来研究其交易策略。 货币对：EUR/USD、GBP/USD 时间段：5分钟 采用多种交易策略：对冲、趋势、头皮，多空单同时进场，跟踪止赢出场。风险小。止损150，止赢150。 FOREX COMBO系统融合了小趋势+趋势跟踪+区间3个策略的交易系统。 通常很少推荐纯粹的趋势跟踪系统，因为如果这类系统不玩亏损加仓的游戏，通常命都不长。能够在市场上长期跑得屁颠屁颠的只有2种：1、晚上拨头皮的；
GRisk
- 使用R语言计算G风险。G风险是金融领域中重要的动态风险度量-G is calculated using the R language risk. G risk is an important dynamic financial sector risk measure
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit risk measurement method. It is
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
自回归模型课件与程序
- 自回归模型，向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
新建 WinRAR 压缩文件
- 《风险提示》指出，根据中国互联网金融协会监测，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在以不实宣传吸引客户、暴力催收以及收取超高额利息及费用(以下简称“息费”)等问题，这种行为的蔓延容易在局部地区引发金融风险和社会问题，扰乱经济和社会秩序。为此，中国互联网金融协会郑重提醒提供网络小额贷款服务的相关机构应合规发展、审慎经营，广大消费者应理性借贷、合理消费。("Risk warning" pointed out that, accor
CVaRoptimization
- 可以建立CVaR模型，用于金融风险的测度问题(The CVAR model can be built)
代码--运行前阅读readme
- 单个金融机构系统性风险测度，进而计算市场风险(Systematic Risk Measurement of a Single Financial Institution)