搜索资源列表
Matlab-code-for-VaR
- 该程序运用于计算多维外汇在险价值程序，还包括后向性检验等内容，值得学习借鉴-Multi-dimensional foreign exchange used to calculate the value at risk program
VAr-CVaR
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-VAR CVAR OPTIMAL
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
计算VaR
- 在各种边缘分布状态下，计算序列的风险值，尤其适用于极值理论。(Calculation of risk values)
Solution2
- 计算风险价值，历史模拟法，蒙特卡罗模拟法等等(Calculate the value of risk, historical simulation, monte carlo simulation, etc)
spilloverRolling BK
- 该函数使用标准VAR估计值计算滚动溢出。 我们实现了并行版本，以提高处理速度。窗口为固定窗口，在数据上滚动。其他参数的解释与溢出的标准计算相同。 按照Barunik、Krehlik（2018）的定义计算fevd的滚动频率溢出}。(This function computes the rolling spillover using the standard VAR estimate. We implement the parallel version for faster processin