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Equitypremiumandfuzzyintheapplicationofoptionprici
- 本文考虑了期权定价方面的三个问题:期权的保险精算定价方法;分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价;基于模糊信息处理的期权定价。 首先,利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
ABM
- 现金流预测模型 资产负债管理模型 Excel下的模型(asset-liability management)