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PortVaR
- 统计工具软件，用于金融，保险，银行等领域进行VAR风险估计计算-statistical tools software for the financial, insurance, banking and other fields, the risk estimates calculated VAR
VaR_Calculate
- 计算VaR的，多种方法，功能比较强大，可以学习后替换成自己需要的-VaR calculation, and a number of ways, more powerful function, can be replaced after learning their needs
lagc
- 求系统串联滞后校正器传递函数的函数 ，其中sope是系统的开环传递函数，当key=1时，var为gama，是根据要求校正后的相角 稳定裕度计算之后校正器；当key=2时，var=wc，则是 根据要求校正后的剪切频率计算校正器。-Demand system is connected lag compensator transfer function of the function, which sope is the system open-loop transfer functi
FastKalmanAlgorthm
- 快速卡尔曼算法是递推最小二乘算法中的一种, 它的收敛速度比梯度算法快得多, 其计算量又比常规卡尔曼算法少得多, 特别适合于跟踪像电离层这样的快变化时变信道。 本文对 用于自适应均衡的快速卡尔曼算法进行了详细研究。-Fast Kalman algo r ithm is one of recursive least squares algo r ithm s . It has much faster equalizer convergence than the gradient algo
varacvar
- 用matlab求股票的var、cvar，含数据处理直至计算结果。使用矩阵方法，注释较多，适合入门学习-using matlab for finance modeling:this is for coputing var,cvar for stocks. Using a matrix method, suitable for beginners to learn
Var-calculation
- 基于MATLAB的风险价值VAR计算，包含蒙特卡洛模拟等相关源码。-MATLAB VAR calculation
去条纹
- function [data_new_new ] = verstripewipe_new1( date, opt ) % -------去除垂直条纹(全局去条纹法)--------------- %Input: % data:要去除噪声的数据矩阵,M-by-N-by-D % opt:对于有黑色背景的图像,把去条纹对背景带来的影响去掉:1,否则:0 % Output: % data_new_new:去除条纹噪声后的数据矩阵 %if ~exis
Copula111gGarch111VaR
- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
中国平安
- 基于历史模拟法的计算资产组合var，需要的同学可以下载看看，仅供参考(it is about how to cacullate var by the tool of matlab ,if you need ,you can download it)
vare
- var计算算法,可用于计算var中的参数识别，脉冲响应等。(Var calculation algorithm, can be used to calculate the parameters of VaR identification, pulse response, etc..)
VaR-EWMA& Historical simulation
- 用EWMA（garch（1，1））模型进行计算，rolling window的形式(use the method of rolling window size equals to 250, adopt EWMA model which also calls Garch(1,1) to calculate the Value at Risk)
VaR、ES
- VaR和ES计算的计量经济学方法，VaR的计算得方法以及ES的计算方法(> da=read.table("d-ibm-0110.txt",header=T) > xt=-log(da$return+1) > install.packages("fGarch") > library(fGarch) > m1=garchFit(~garch(1,1),data=xt,trace=F) > m1)
matlab
- 实验名称:投资组合分析 实验性质：综合性和研究探索性 实验目的：熟练运用投资组合工具箱，学会构造有效前沿组合的方法，掌握最优投资组合的计算方法；给出投资组合VaR 的值。 实验任务：选择股票并从万得下载数据，计算证券的预期收益率、标准差和协方差，设定一组约束条件，构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备：计算机 实验软件：Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的，构造投资组合，通过估计收益率均值、计算方差、协方差，计算该投资组合权重、在险价值、画出有
var cvar 金融计算 matlab
- Matlab；金融计算；var计算；cvar计算 [VaR&&CVaR] VAR，CVAR详细介绍，并附带各种方法计算，matlab程序实现，仿真结果图展示。 [Matlab和金融计算] Matlab实现金融计算，并附带蒙特卡洛实现。([VaR&&CVaR] Var, cvar are introduced in detail, as well as various methods of calculation, and matlab program calcul