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RiskCalculator
- Simple VaR Calculator provides: - Evaluation of return distribution of single asset or portfolio of assets - Volatility forecasts using moving average and exponential algorithm - Value at Risk of single asset or portfolio measurement
management
- Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理-Copula theory of multiple mental account and fund portfolio VaR model risk management
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- portfolio optimization
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- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
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- 实验名称:投资组合分析 实验性质：综合性和研究探索性 实验目的：熟练运用投资组合工具箱，学会构造有效前沿组合的方法，掌握最优投资组合的计算方法；给出投资组合VaR 的值。 实验任务：选择股票并从万得下载数据，计算证券的预期收益率、标准差和协方差，设定一组约束条件，构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备：计算机 实验软件：Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的，构造投资组合，通过估计收益率均值、计算方差、协方差，计算该投资组合权重、在险价值、画出有