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  1. vix

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  2. 根据上证期权历史行情，利用方差互换思想，计算标的证券的隐含波动率vix指数。（包括05年4、5、6月的期权价格数据）-To calculate the vix index

  3. 所属分类：matlab

    • 发布日期：2017-04-29
    • 文件大小：24.83kb
    • 提供者：Sherry Sui

  1. MATLAB

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  2. 这是一个期权隐含波动率套利的回测程序模型-This is a back-testing program model option implied volatility arbitrage

  3. 所属分类：matlab

    • 发布日期：2017-04-25
    • 文件大小：52.08kb
    • 提供者：孙照忻

  1. BlackScholes

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  2. 期权定价模型与数值方法 BS公式隐含波动率计算(Option pricing model and numerical method Calculation of Implicit Volatility of BS Formula)

  3. 所属分类：matlab例程

    • 发布日期：2020-03-31
    • 文件大小：15kb
    • 提供者：基尔伯特
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