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Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率, 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse