一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力 。实际验中，在对 。实际验中，在对 。实际验中，在对 初始 价格信号进行处理并 通过以往数 据回测，得到最佳 据回测，得到最佳 参数组合之后， 策略的 年均收益率 达到了23.6 2，夏普比率为 2.05。-One u