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SqueueBlank
- 银行出纳员离散事件模拟程序 设计两个不同的模型，称之为S1和S2。S1是系统中有n个服务员，他们服务于一个用户队列，服务员的个数由用户输入。当有一个或多个服务员空闲时，队列第一个顾客开始服务。当用户进入服务时如果有多个服务员空闲，则用户随机选择服务员。S2是n个服务员服务于n个队列。-Bank Teller discrete event simulation program designed two different models, called S1 and S2. S1 is a syst
MatlabCode
- 多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以做多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。-Multi-Factor Model. Multi-factor stock selection model is to quantify the
Untitled
- 金融股票证券量化分析模型，多因子选股，用matlab软件-The analysis model of financial stock quantification, multi factor stock, with MATLAB software
GBPUSD-5M
- 十年稳定盈利，最好的趋势EA!以几何形态为模型，以小赔大赚的突破策略为核心，多策略组合，有严格的进出场规则，顺势而为，择机交易，所以能适应各种行情的变化，长期有效。(Ten years of stable profit, the best trend EA)
Barra-Multiple-factor-risk-model-master
- 利用多因子风险模型在中国A股市场应用 实现量化选股(multi-factor risk model)
copula和多元GARCH的资料
- copula和多元GARCH的资料,包含多个变形的GARCH模型的变形程序(Data of Copula and multiple GARCH)
Portfolio optimization
- 这个问题早在1952年马科维茨（Markowitz）就给出了答案，即：投资组合理论。根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行优化。(This issue was answered by Markowitz in 1952 (Markowitz): portfolio theory. According to this theory, we can optimize the portfolio allocation of multiple assets.)
000 因子筛选
- 在构建多因子选股模型时时进行多因子的排序和打分，以及分组(Multi-factor ranking and scoring in stock selection)
FCI代码
- 此文件夹包含以下文件:1)其他代码: B. TVP-FAVAR: 估计一个 TVP FAVAR。此代码用于演示只有, 它应该作为一个出发点, 以了解评估的工作原理 (在前往多个使用 DMA 的模型案例) 2)预测代码:a. 竞争 FCIs: 从我们收集的4现有 FCIs 的预测联邦储备银行B. DMA_TVP_FAVAR: 动态模型平均/选择的预测 (DMA/DMS),与相对 noninf
编程
- 期权定价 多部二叉树模型 BS模型 蒙特卡罗模拟(Option pricing Multipartite binary tree model BS model Monte Carlo simulation)