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e4
- state space时间序列分析工具包,包含有Kalman filter, Extended Kalman filter.
winbugs14
- winbugs 数值计算！ 包括随即过程时间序列
Captain_for_matlab7_0
- 动态时间序列分析工具包.包括有ARMA,harmonic model,kalman filter等方法
hurst_exponent(matlab)
- 计算hurst_exponent的matalb程序 用于检测时间序列的非线性特性-Procedures for calculating hurst_exponent of matalb time series for nonlinearity detection
gushifenxing
- 文章介绍了多重分形在股市分析中的应用，主要介绍了MF-DFA方法，是一种新的时间序列分析方法。-This paper introduces the multi-fractal analysis in the stock market applications, introduces the MF-DFA method is a new time-series analysis.
svm_time
- 做时间序列预测的svm程序,matlab编的，多种时间序列预测模型-Time series prediction svm program, matlab code, and a variety of time-series forecasting model
DFA
- DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法, 但当时间序列包含高阶趋势时, DFA方法在较 小标度上会产生偏差。-Detrended fluctuation analysis
garchuv
- RATS 时间序列GARCH,EGARCH,IGARCH,GARCH-M模型-time series GARCH model
data
- 金融时间序列data，著名的那本书的data -datafdfjkajfkd AIVAFDF
vol
- matlab金融时间序列ARMA建模 结果分析： 1.预测结果从第四步开始，预测值不再改变，因为ARMA是收敛的回归模型，而我们做的工作并不是模拟，所以，当预测步长足够长时，它最终将收敛于一个不变得预测值 2.既然预测值一样，为什么还原为成交量后，在置信区间下预测的最大值与预测均值的差比预测均值与最小值的差要大？因为将对数差分值还原时，需用到的指数函数为凹函数-matlab Financial Time Series the the ARMA modeling results Ana
qushixiaochu
- LLD法、ROR法、差分法三种对时间序列消去趋势的方法。LLD法作用最强，其次是ROR法，最后是差分法。用于股票和期货序列。能用于任何用Excel写的时间序列。-LLD law, ROR method, differential method three time-series trends elimination. LLD law the strongest effect, followed by the ROR method, final difference method. Used to
8289671mr
- AR模型，主要用于时间序列的建模和预测。能够解决平稳时间序列问题-AR model ,which is quite popular in sovling time series
fastdfa
- DFA方法，检测非平稳时间序列的波动性，用的非常普遍的方法，一种快速计算方法-DFA method
Hurst_RS
- hurst宏执行程序，用于时间序列趋势判断-hurst macro execution procedures used to determine time-series trends
DayInModel
- 日内模型，通过时间序列分析模型预测日内高低点-Day-in trading system
sim_ARMA(p-q)
- 时间序列移动平滑方法ARMA(p,q)，可用于金融领域的时间序列数据预测-time series method ARMA(p,q),which is used for prediction
Time-Series
- 使用R语言进行股票数据时间序列分析，为《R and Data Mining》一书中Time Series一章的代码编写与分析-Using the R language to analyze stock time series data,R and Data Mining-Chapter Time Series code writing and analysis
pyhht-dev
- python下的希尔伯特-黄变换包,用于非线性和非平稳时间序列的分解变换。(hht for python which is for decomposition and transformation for nonlinear and non-stationary time series .)
lianghuajiaoyi
- 基于技术指标的背离，找出金融时间序列趋势的拐点(Based on the deviation of technical indicators, the inflection point of the trend of financial time series is found out)
171011 (1)
- 金融时间序列R语言代码：描述性统计分析、GARCH模型代码等(R language code of financial time series: descr iptive statistical analysis, GARCH model code, etc.)