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Five-factor Model
- 早在1993年,Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型,认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。后来,这两个人发现了除了上述风险,还有盈利水平风险、投资水平风险也能带来个股的超额收益,并在2013年发表了五因子模型。(Five factor model; quantitative investment)
fama-french three factors
- 利用中国A股数据实现Fama-French三因子模型,stata代码(Using Chinese A-share data to realize Fama French three factor model, Stata code)