搜索资源列表
mantocarlosimulation
- 期权定价模型的说明，欧式期权定价实例讲解与评价-Option pricing model descr iption of examples of European option pricing and evaluation on
European_Option_Pricing_Mente_Carlo_Simulation
- 根据BS公式，通过Mente Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。-Based on the Black-Scholes formula, codes for pricing the European options through the Mente Carlo simulation. It is a very good example for your understanding of how to
Monto
- 蒙特卡洛模拟在高新技术企业估值中的应用，实物期权的方法-Monte Carlo simulation ，company valution
ex_diff_call_put
- 有限差分的源代码，看跌期权，希望对大家有帮助-Finite difference of the source code, puts, we hope to help
matlab2
- 期权定价的分叉树模型，利用分叉树模型来对期权的价格进行估计和分析-Option Pricing
xr675
- 用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,最大信噪比的独立分量分析算法，信号维数的估计。- Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic descr iption, SNR largest independent component analysis algorithm, Signal dimension estimates.
hjvfn
- 用于特征降维，特征融合，相关分析等,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,电力系统暂态稳定程序，可以进行暂态稳定计算。- For feature reduction, feature fusion, correlation analysis, Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic descr iption, Power System Transient Sta
pvcxv
- ML法能够很好的估计信号的信噪比,Matlab实现界面友好，用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述。- ML estimation method can be a good signal to noise ratio, Matlab to achieve user-friendly, Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic descr iption.
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practice, through practical cases and