运用ARFIMA模型对所得的Hurst进行检验-Use ARFIMA model to test the resulting Hurst

VaR 模型的准确性检验方法很多，其中Kupiec 提出的失败频率检验法是比较直观、比较有效的模型准确性检验方法。 对于给定显著性水平，怎么求其接受区间，可按以下操作。 似然比满足自由度为1的卡方分布 查表，对于alpha 0.05，其自信区间为[ 0.00098,5.024 ]。