高频交易及量化交易想法，书籍思路想法及运筹帷幄-High-frequency trading and quantitative trading ideas

本文研究了多重分形的统计物理方法,以上证综合指数长达四年的一分钟高频数据为研究 对象,计算了实际交易数据的多重分形谱及其特征参数,并确定了权重因子的取值范围。结果表 明奇异指数和相应的谱函数作为多重分形谱的重要参数,一定程度上反映了股指本身的变化范围 和高低价位出现频率的变化,然而谱函数可以预测股市趋势的断言在沪市并不成立。 关键词:统计物理 高频数据 多重分形谱 奇异指数-This paper studies the multifractal statistical physi