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GA-1
- 解非线性规划模型的遗传算法，采用visual c++语言编写，结构清晰，明了易懂，注释完整-Genetic Algorithm for nonlinear programming
jstock-1.0.2-src
- JStock是一个免费股市软件，它支持多个国家的股市。它提供实时股票信息，指标编辑，投资组合管理和市场聊天功能。-JStock is a free stock market software, it supports a number of national stock market. it provides real-time stock information, indicators editing, portfolio management and market chat.
2-1
- 怎样通过编程来实现计算投资组合的收益，这个例子给出说明-How to achieve through the program to calculate the proceeds of the investment portfolio
OrthogonalTGARCH
- 本文对@:AB及其衍变模型进行了分析和总结，提出了直交门槛一般化自回归条件异方差#< 90 8 17C -D@:AB*模型。通过模型平稳性测试、@:效果检定、@:AB效果检定、模型阶数鉴定、模型参数估计与模型诊断对模型进行 评估，作者认为这种模型在估计投资组合资产收益的波动性上优越@:AB及其衍变模型。 -In this paper, @: AB model and its evolution are analyzed and summed up the proposed DC
Matlab
- 使用Matlab开发投资组合优化模型,组合优化-MATLAB
jstock-1.0.4d-src
- JStock 1.0.4d 版本。 这是一个免费股市软件，它支持多个国家的股市。它提供实时股票信息，指标编辑，投资组合管理和市场聊天功能。-JStock 1.0.4d version. This is a free stock market software, it supports a number of countries stock market. It provides real-time stock information, indicators editing, portfolio
Based_on_genetic_algorithm_for_solving_knapsack_pr
- 背包问题(Knapsack problem)是一种组合优化的NP完全问题, 相似问题经常出现在商业、投资组合优化、组合数学，计算复杂性理论、密码学和应用数学等领域中，因此具有广泛的实际应用领域。-Knapsack problem (Knapsack problem) is a kind of combinatorial optimization of NP-complete problem, the problem often similar to business, investment po
TP0
- 基于T+0情况下的模拟炒股系统，应用马科维茨投资组合理论分配投资比例-Based on T+0 stocks in case of simulation systems, applications, distribution of Markowitz portfolio theory investment ratio
reshate
- 基于蚁群算法的证券投资组合研究-Ant colony algorithm based on the portfolio of
wcvarbox
- 使用WCVaR作为风险测度，进行投资组合优化，选择最优组合-Use WCVaR as a risk measure, the portfolio optimization, choose the best combination
43543
- 考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题.Considering the spread of optimal consumption and portfolio problem.-Considering the spread of optimal consumption and portfolio problem.
Meucci_MCA
- Copula-Marginal 算法，他可以生成风险和资产投资组合连接函数。 -Copula-Marginal algorithm
PortfolioManager
- 金融软件,主要可以做金融投资组合因子分解贡献-software for finance
R
- 1、根据财务因子选择10只股票，具体财务因子不限；2、运用投资组合理论建立投资组合，计算出每只股票的权重（协方差、相关系数）；3、将构建的投资组合收益率与指数对比，计算看是否存在超阿尔法收益；4、将构建的投资组合收益率序列建立模型（ARMA、GARCH等），并预测未来一周、一月的收益率；(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific financial factor is not limited
应用马科维茨模型分配投资比例的matlab程序
- 应用马科维茨投资组合理论分配投资比例的matlab程序((Harry M. Markowit) Cal.m cal.maketstate.m cal.stockstate.m main.m mutual_info.m Q_cal.m Q_day.m test.m)
portcode
- 有效前沿程序，用matlab求解马科维兹均值方差，画出有效前沿，投资组合(Effective frontier program, using matlab to solve markowitz mean variance, draw effective frontier, investment portfolio)
8_StaticPortfManagement
- 利用马科维茨的均值方差两步法分析最优投资组合(mean-variance method to get optimal portfolio)
Portfolio optimization
- 这个问题早在1952年马科维茨（Markowitz）就给出了答案，即：投资组合理论。根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行优化。(This issue was answered by Markowitz in 1952 (Markowitz): portfolio theory. According to this theory, we can optimize the portfolio allocation of multiple assets.)
potfolio
- 使用matlab语言验证马科维兹的有效组合理论，应用于金融专业(Verify Portfolio theory in Matlab to use widely in Finance.)
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practice, through practical cases and