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copulas
- copua是金融数学计算中的一类新模型。本代码提供了最常用的copula模型，如clayton等中的参数估计等内容-copua financial mathematical calculation of a new type of model. This code provides the most commonly used model of Copulas, such as Clayton of parameter estimation etc.
jingjizhongdeuyouhuamoxing
- 金融中优化模型的讲义，对数学建模很有用，希望大家多多下载
分支定界法 割平面法
- 整数规划是数学规划的重要分支之一，是离散最优化的基础和重要组成部分。整数规划模型和算法在管理科学，经济，金融工程, 工业管理和其它领域有广泛的应用， 是近年来国际运筹学和最优化研究的热点之一。本问题主要是分别用分支定界法和割平面法求解整数规划，两种不同的方法求得的整数规划问题的解均为：x1=4,x2=1,最优值z=90.
Complete-collection-of-algorithm
- 算法大全 全书分30章及2附录（在MATLAB中实现）对常用数学算法进行汇总介绍。 主要包括：线性规划、非线性规划、动态规划、图与网络、排队论、对策论、层次分析法、插值与拟合、数据的统计描述和分析、方差分析、回归分析、微分方程建模、稳定状态模型、常微分方程解法、差分方程模型、马氏链模型、变分法模型、神经网络模型、偏微分方程的数值解、目标规划、模糊数值模型、现代优化算法、时间序列模型、存贮论、经济与金融的优化问题、生产与服务运作管理中的优化问题、灰色系统理论及其应用、多元分析、偏最小二乘回归以
artificial-neural-network
- 人工神经网络是在现代神经科学的基础上提出和发展起来的，旨在反映人脑结构及 功能的一种抽象数学模型。自1943 年美国心理学家W. McCulloch 和数学家W. Pitts 提 出形式神经元的抽象数学模型—MP 模型以来，人工神经网络理论技术经过了50 多年 曲折的发展。特别是20 世纪80 年代，人工神经网络的研究取得了重大进展，有关的理 论和方法已经发展成一门界于物理学、数学、计算机科学和神经生物学之间的交叉学科。 它在模式识别，图像处理，智能控制，组合优化，金融预测与
CPP.Derivatives.pdf
- 详细介绍了使用C++实现金融衍生产品定价的设计原理及相关的数学模型-C++ design pattern and related mathematical models in derivatives pricing
mcmc的matlab代码
- 马尔科夫链蒙特卡洛模拟，用于金融数学模型的参数估计等作用。(markov chain monte carlo simulation is used to be parameter estimation for financial mathematical models.)
金融数据处理
- 时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。它一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。时间序列分析常用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、水文预报、地震前兆预报、农作物病虫灾害预报、环境污染控制、生态平衡、天文学和海洋学等方面。(Time series analysis is a theory and method to establish mathematical model by c
智能套利系统【双币版】-EA
- 智能套利系统【双币版】-EA: 此EA为基于量化价格基差对冲套利理念，通过市场预期与内在运行规律的偏差之纠正的过程来达到投资获利的目的。套利交易已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小 基差套利理念: 跨产品一多一空锁单对冲交易，多空同时建仓同时平仓，风险不大，基差逆向扩大时可设追加套利获利总平，稳健盈利，相关参数品种、下单手数、仓位风险率控制参数均可自主设定。 结合人工智能技术，根据量化大数据、数学价值回归算法、在EA货币套利策略基础上开发，盈