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97诺贝尔经济学奖与金融衍生品.PDF
- '97诺贝尔经济学奖与金融衍生品
c++ design patterns and derivatives pricing
- 讲述运用c++编写金融衍生品定价文件，适合对金融衍生品和c++都有一定了解的从业者
MATLAB
- MATLAB金融工具箱，包括固定收益证券、经济经济学、金融工具、金融衍生品工具箱-MATLAB Financial Toolbox, including fixed income securities, economic economics, financial instruments, financial derivatives Toolbox
EquityFXMain
- 利用股票期权的方法，来计算固定受益的金融衍生品的价格和收益-The use of stock options method to measure the benefit of the fixed price of financial derivatives
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- 详尽的阐述了用C++来实现对金融衍生品的定价程序.-Detailed descr iption of the use of C++ to implement the pricing of financial derivatives program.
cumsum_payoff
- 采用对偶变量法模拟出两条路径，计算每个节点的损益 可以对各类复杂金融衍生品定价-With dual variable method to simulate the two paths, calculate the profit or loss for each node can be all kinds of complex financial derivatives pricing
Financial-derivatives-pricing-models
- 金融衍生品定价模型 数理金融引论 孙健 金融衍生品定价模型 数理金融引论 孙健-Financial derivatives pricing models
CPPand-derivatives-pricing
- 用C++语言构建对金融衍生品定价模型的基本结构，并用于实现金融模型的数值算法-using C++ to price financial derivatives
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- 精通matlab金融计算，详细介绍了用matlab编程求解各种衍生品的方法-Proficient in matlab financial calculation, described in detail the method for solving a variety of derivatives with matlab programming
www.makogm.com
- 这是一个新型专业金融衍生品交易技术系统网站，主要面对国外金融交易系统-This is a new type of professional financial derivatives trading technology systems website, the main face of the foreign financial transaction system
code
- C++金融源程序，各种衍生品定价，包括头文件，cpp文件等-C++ financial source, a variety of derivatives pricing, including header files, cpp files, etc.
Statistical-arbitrage-models
- 统计套利模型——>配对交易模型 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时
PairsTrading_FEX
- 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会
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- 金融衍生品债券久期计算程序。 新加坡国立大学金融工程金融衍生品定价计算程序-Derivatives bond duration calculation. National University of Singapore' s financial engineering financial derivatives pricing calculation program
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- 期货交易工具，金融衍生品的定价以及交易模型的模拟-Futures simulation tools, financial derivatives pricing and transaction model
C++DesignPatternsandDerivativesPricing
- C++.Design.Patterns.and.Derivatives.Pricing , 大牛mark joshi 的金融量化编程设计(C++.Design.Patterns.and.Derivatives.Pricing)