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搜索资源 - European option pricing
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蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价，更忌精确但是耗时很大。-Monte Carlo simulation to calculate European option pricing, more accurate but time-consuming bogey great.
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期权定价模型的说明，欧式期权定价实例讲解与评价-Option pricing model descr iption of examples of European option pricing and evaluation on
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根据BS公式，通过Mente Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。-Based on the Black-Scholes formula, codes for pricing the European options through the Mente Carlo simulation. It is a very good example for your understanding of how to
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本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
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由脚本输入相关值可以计算一个欧式期权；
通过匿名函数计算，其中一些call其它函数，如CDF和PDF。-This scr ipt is used for implement the Black-Scholes pricing model
By the scr ipt ten related values of a European option can be calculated
Anonymous functions are used in this scr ipt, and
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应用蒙特卡洛的方法为欧式看涨期权定价。同时，该程序是应用对偶方法进行模拟的。-pricing european call option with antithetic method in monte carlo
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期权价格二叉树定价，包括股票和期货的欧式美式期权定价-binomial option pricing, including the European and American option pricing on stocks and futures
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蒙特卡洛欧式期权价格动态计算(GARCH)-European call option pricing( GARCH dynamic) under monte carlo
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基于二叉树定价原理的对于美式看涨期权和欧式看涨与看跌期权的模拟-Analog for the American call option and the European call and put options based on binary tree pricing
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matlab欧式看涨期权定价，内附有两种代码算法，适合matlab初学者-the matlab European call option pricing
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各式期权的定价方法，使用MATLAB地软件进行编写。-European option pricing methods binary tree, written with MATLAB.
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本程序为跳扩散过程下欧式期权的定价模型，方便大家做出期权走势图-The procedures for the jump diffusion process European option pricing model, we facilitate to make a chart options
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欧式期权的定价，利用几何布朗运动，包括置信区间的估计！-European option pricing, the use of geometric Brownian motion, including the confidence interval estimate!
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使用多层蒙特卡洛方法对欧式期权进行定价，并计算使用的样本量、层数和方差-Monte Carlo Method and Option Pricing
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蒙特卡洛模拟的matlab代码，包括欧式、亚式期权定价，对偶变量法等-Monte Carlo simulation matlab code, including European, Asian option pricing, dual variable method
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欧式期权定价 和 greeks计算相关matlab代码(European Option pricing and greeks calculation)
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美式、欧式、亚式期权定价，认购期权和认沽期权(American, European, Asian option pricing)
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欧式期权解析解，蒙特卡洛解代码
语言：C++(This is the source code of pricing European Option (contains Call and Put) in two ways: Analytic method and Monte-Carlo Simulation)
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给出了欧式期权定价的matlab程序，简单易懂，利于初学者使用(European option pricing)
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用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价，包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的源代码，附带参考文献。(Using Monte Carlo simulation to realize American option pricing, including the source code of asset path generation and American option European option pricing, with reference.)
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