This program uses Markowitz portofolio theory to find combination of stocks in a portfolio which has minimum variance for expected returns

Matlab program to plot efficient frontier and minimum variance portfolio

在目前统计预测中，存在着非平稳序列分析效果差、多步预测误差较大、缺 乏系统的软件实现等问题。本文针对该类问题进行研究，提出了NARIMA方法， 该方法以ARIMA模型为基础，有效结合了游程平稳检验方法、差分平稳处理方法 、线性最小方差预测算法等，解决了传统统计预测方法中存在的上述问题 -In the current statistical forecast, there is a differential effect of non-stationary sequence ana