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RiskCalculator
- Simple VaR Calculator provides: - Evaluation of return distribution of single asset or portfolio of assets - Volatility forecasts using moving average and exponential algorithm - Value at Risk of single asset or portfolio measurement
management
- Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理-Copula theory of multiple mental account and fund portfolio VaR model risk management
cf901GroupA-VaR
- portfolio optimization
calculate-Var
- 《金融数量分析（第三版）》计算某一给定的资产组合的风险价值VaR，转换价格返回和形象化的历史回报。-Compute Value at Risk for a given portfolio，Convert price series to return series and visualize historical returns
Copula111gGarch111VaR
- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
matlab
- 实验名称:投资组合分析 实验性质：综合性和研究探索性 实验目的：熟练运用投资组合工具箱，学会构造有效前沿组合的方法，掌握最优投资组合的计算方法；给出投资组合VaR 的值。 实验任务：选择股票并从万得下载数据，计算证券的预期收益率、标准差和协方差，设定一组约束条件，构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备：计算机 实验软件：Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的，构造投资组合，通过估计收益率均值、计算方差、协方差，计算该投资组合权重、在险价值、画出有
金融数量分析——基于MATLAB编程（第4版）@郑志勇
- 本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practice, through practical cases and