资源列表
dzh_FinData1.0
- 大智慧股票本地数据读取接口，适用于“大智慧新一代 Level-2 V3.03.08.0801 ”的版本-DZH stock local data read interface for DZH generation of Level-2 V3.03.08.0801 version
Option-Pricing
- 自己写的4个MATLAB程序包，分别为greek计算，止损股票交易策略，lattice期权定价，基于蒙特卡洛模拟的期权定价。-Four MATLAB files containing 1.Greeks 2.Stop Losing Hedge 3.Lattice Pricing 4.Monte Carlo Simulation Pricing
PairsTrading_FEX
- 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会
programita
- Its a matlab scr ipt that downloads stock historical data from yahoo finance,intersects the date fields and for those dates makes a CSV file for the Closing Price.
CTP API
- 综合交易平台CTP（Comprehensive TransactionPlatform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台. 简单的说它不能称为一套量化软件平台，只是开放了交易和行情接口，用户可以基于开放的接口自己实现自动交易的客户端软件。 目前绝大多数的期货公司已经使用并对客户开放了ctp系统，并为交易量大的客户免费提供局域网内的主机托管。证券方面华宝证券和兴业证券已经支持ctp的证券接口，并且对客户免费提供level2行情。对终端客户来说，使用c
PoperMA
- 跨周期均线,能在低级别反应高级别的均线图-Cross-period moving average, the average figure can be another low-level response in advanced
tdxDLL
- 通达信选股dll源码，支持VS2010，自主开发选股dll,核心算法可加密-Letter Mastery stock picking dll source code, supports VS2010, developed picking dll, the core algorithm to encrypt
QianLong_level2-datafeed_demo_vs2012
- 钱龙L2证券行情UDP接收程序，分深圳和上海市场。经测试正常接收。- Qian Long L2 UDP receive stocks market program, Shenzhen and Shanghai markets. Tested normal reception.
stock
- 银江接口，股票数据接收程序，用mysql数据库存储数据，该平台能够用于后续的统计分析。-Yinjiang interface, stock data receiving program. Using the MySQL to store data, the platform can be used for the subsequent statistical analysis.
GrgSpCIM
- 压缩包中为ATM存款模块（CIM）的CEN/XFS规范的源代码，可以参考- please look chinease up！
BPEA
- 一个通过检测布林带收敛时上下轨差值的ea，在布林带发散过程中选择方向进行交易。-A detected by Bollinger Bands convergence when the upper and lower rail difference in EA, Bollinger Bands the divergence process to choose the direction of trade.
MATLAB-code
- 包含了14段代码，主要是金融领域。包含了显性有限差分-期权定价、蒙特卡洛定价、风险中性期权定价等-Contains 14 sections of the code, mainly in the financial sector. Contains explicit finite difference- pricing, Monte Carlo pricing, risk-neutral pricing options