文件名称:hw4
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- 上传时间：2014-05-02
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这个程序使用蒙特卡洛模拟计算欧式期权价格和蒙特卡罗和布莱克-斯科尔斯之间的误差进行比较。-This program uses Monte Carlo simulation to calculate the European option prices and compare the error between Monte Carlo and Black-Scholes.
1.use Marsagalia s polar method to generate the standard normal variables,
1.use Marsagalia s polar method to generate the standard normal variables,
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hw4.cpp
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