搜索资源列表
Hermite_Spline
- 进行分段三次Hermite插值和分段三次Spline插值，比较F-C取导数方法所得到期收益率曲线逼近中债结算公司的到期收益率曲线的效果的程序
matlab_ex1
- 对数据进行预处理的程序，希望用本程序把这些到期收益率（标准期限）数据拿出来组成一个数据集以备分析之用。
Copula
- 已调试好的Copula应用实例及其matlab程序源代码大全，案例为沪深股市日收益率的二元Copula模型及检验-failed to translate
rsa
- 利用收益率来研究分形的效果比较好，这个程序就死利用收益率来求解H指数的。-Used to study the fractal yield better results, this procedure is to solve the death rate of return using H index.
MATLAB-financial
- 金融数量分析 有关均值方差分析还有收益率波动问题的代码-Financial quantity analysis The mean variance analysis and yields fluctuation of the code
momentum
- Matlab策略之动量策略，根据前P个月的收益率，选取股票收益率最高和最低的组合买入，并持有Q个月-Matlab strategy momentum strategies, based on the previous month yields P, select the highest and the lowest stock returns a combination of buy and hold Q Months
CallOption_S
- 学习金融学的同学可以参考该编程计算看涨期权的收益率，以对所学知识有更深的了解和巩固-Learning finance students can refer to the programming calculation yields a call option to have a deeper understanding of the knowledge and consolidation
06
- Copula理论及应用实例，调用ecdf函数和ecdfhist函数绘制沪、深两市日收益率的频率直方图-Copula theory and application examples, calls ecdf function and ecdfhist function draws frequency Shanghai and Shenzhen histogram of daily returns
random_model
- 随机游走模型假设各时期的收益率是独立的，并且不同时期的收益率的分布是相同的。为了更形象的理解随机游走模型，想想轮盘赌的转盘上表明了各种不同的收益率，每一期转动轮盘，就可以会根据轮盘上的标注获得下一期相应的收益。但每次转动轮盘的结果间是没有联系的，所以过去的收益率和未来的收益率是不相关的。但是由于每次转动的轮盘是相同的，所以各轮的收益率都服从相同的分布。-Random walk model assumes that the yield is independent of each period,
Fitting-and-Testing-ROE-distribution
- 资产收益率分布的拟合与检验-Fitting and Testing ROE distribution
Fama_French_model
- 沪深300指数三因子模型择时策略。 Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。 A：市场超额收益率（RMT） B：规模因子（SMB） C：账面市值比（HML） 本策略目标是根据Fama三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。 第1版 张树德编写（sdzhang@wind.com.cn） 2013年9月5日 参考： 蒋瑛琨，国泰君安证券股份有限公司，多因子选股模型之因子分析与筛选Ⅰ:估值与财务成长类指标——数量化研究系列之十七。 -Three- facto
turtle
- 海龟交易策略，调仓档位可修改，实盘交易年华收益率超20%(Turtle trading strategy, change positions, stalls can be modified)
multifactor
- %% 多因子选股模型 %V1.0 %将确定好的多因子（暂时还不支持自动选取适合的多因子），计算每只股票的得分，根据股票的得分划分为n个区间 %数据按列分别为stk,date,close,totalsize（总市值）,lsize（流通市值）,ret（收益率） %目前版本的多因子只有总市值一个，以后如果因子变多只需要加在close之后（第四列）和lsize之前（end-3列）(% multi factor model %V1.0 % will determine a good multi
resource
- 简单的均线交易策略以及回测指标等，包括回撤，收益率，仓位控制等(a simple average strategy, including drawback, yield and position,and so on)
matlab
- 实验名称:投资组合分析 实验性质：综合性和研究探索性 实验目的：熟练运用投资组合工具箱，学会构造有效前沿组合的方法，掌握最优投资组合的计算方法；给出投资组合VaR 的值。 实验任务：选择股票并从万得下载数据，计算证券的预期收益率、标准差和协方差，设定一组约束条件，构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备：计算机 实验软件：Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的，构造投资组合，通过估计收益率均值、计算方差、协方差，计算该投资组合权重、在险价值、画出有
Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型
- Matlab与利率期限结构静态估计-NS模型,有图有代码说明(Matlab NS model code express)
garchsk
- Jondeau 、Leon 等提出自回归条件方差—偏度—峰度模型(GARCHSK)，用于同时描述收益率二阶矩、三阶矩和四阶矩的时变特征。此文件为该模型代码。(Jondeau, Leon et al. Proposed an autoregressive conditional variance-skewness-kurtosis model (GARCHSK), which was used to describe the time-varying characteristics of the